Nuevas herramientas para la Administración del Riesgo Crediticio: El caso de una cartera Crediticia Ecuatoriana - Maldonado, Diego (2008)
En el presente documento se expone de manera abstracta los modelos de portafolios crediticios CreditMetricsTM, KMV, CreditRisk+ , Credit Porfolio View y CyRCE de tal forma que puedan ser calibrados e implementados en instituciones financieras donde la calidad y la cantidad de información crediticia es escasa, ofreciendo nuevas herramientas para monitorear el riesgo y la concentración vigente en un portafolio crediticio, posibilitando además generar políticas de administración integral de cartera de crédito. Para el cálculo se aplican los modelos cópulas, los mismos que cuantifican la dependencia existente entre los créditos incumplidos de un portafolio y ayudan a determinar su distribución de pérdida.