Econometría de las series de tiempo, cointegración y heteroscedasticidad condicional autoregresiva

Estos dos artículos han sido tomados de la información oficial publicada por la Real Academia de Ciencias con motivo de la entrega del Premio en Economía del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nóbel, 2003, y 2004.

• Auteur principal: Granger, Clive (author)
• Autres auteurs: Engle, Robert (author)
• Format: article
• Publié: 2004
• Sujets: ECONOMETRÍA; COINTEGRACIÓN; HETEROSCEDASTICIDAD
• Accès en ligne: http://repositorio.bce.ec/handle/32000/233