Factores de rentabilidad de los bancos ecuatorianos período 2009-2020
La presente investigación está enfocada en estudiar los principales factores determinantes de la rentabilidad de los bancos ecuatorianos en el periodo 2009-2020, para tal efecto se identificaron 24 bancos privados y 5 bancos públicos, con los cuales se elaboró una base de datos consolidada con infor...
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| Altres autors: | , , , |
| Format: | bachelorThesis |
| Publicat: |
2025
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| Accés en línia: | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/50672 |
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Afegir etiqueta | Sumari: | La presente investigación está enfocada en estudiar los principales factores determinantes de la rentabilidad de los bancos ecuatorianos en el periodo 2009-2020, para tal efecto se identificaron 24 bancos privados y 5 bancos públicos, con los cuales se elaboró una base de datos consolidada con información financiera extraída del portal web de la Superintendencia de Bancos, se identificaron datos atípicos, los cuales fueron excluidos del periodo inicial de estudio, considerando así 21 bancos privados en los años 2011-2020 como periodo definitivo para la aplicación del objeto de estudio. Se utilizó la teoría del Trade Off, la cual incluye varios de los factores seleccionados con relación a la rentabilidad bancaria. Una vez depurada la base de datos, se sigue un proceso para identificar irregularidades con los mismos, como la autocorrelación y la heterocedasticidad, para posteriormente corregirlos. Al aplicar el modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios para datos de panel, se obtuvieron los resultados empíricos de las variables que muestran relación positiva y negativa sobre la rentabilidad. Los resultados muestran que la rentabilidad de los bancos está determinada principalmente en cinco factores, como: calidad de activos, apalancamiento, rotación de cuentas por cobrar, margen de utilidad neta, y depósitos, mismos que en el contexto financiero ecuatoriano bancario pasan a ser: morosidad, fuentes de fondeo, rotación de cuentas por cobrar, margen neto financiero y depósitos a plazo fijo. Esto se pudo definir a través del uso de un modelo de datos de panel y de mínimos cuadrados ordinarios como estrategia de estimación. |
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