Cálculo de las betas del capital asset pricing model como indicador de rentabilidad de las empresas vinculadas a la Bolsa de Valores de Ecuador.

El presente trabajo fue estructurado como respuesta a la necesidad de contar con referencias numéricas que permitan tomar decisiones al momento de invertir en las empresas vinculadas a la Bolsa de Valores de Ecuador. Cuyo objetivo fue calcular las betas mediante la aplicación del Capital Asset Pricing Model para conocer la influencia en la rentabilidad de las empresas cotizantes. Es una investigación de enfoque cuantitativo pues se desarrolló en base a datos numéricos de la Bolsa de Valores de Guayaquil y la Bolsa de Valores de Quito, mediante un alcance correlacional que comprueba la hipótesis. Inicialmente para su desarrollo se utilizó teoría documentada por distintos autores que abordan el CAPM lo que permitió fundamentar criterios para el análisis e interpretación de los datos sometidos a estudio. El resultado principal fue que modelo CAMP al utilizar únicamente el riesgo sistemático y al trabajar bajo supuestos, no es considerado como un modelo de valuación de activos financieros fuerte, por lo que no incide de manera sustancial beta en la rentabilidad de las empresas vinculadas a la Bolsa de Valores ecuatoriana. .

• Үндсэн зохиолч: Valverde Villamarin, Jenny Marisol (author)
• Формат: article
• Хэл сонгох: spa
• Хэвлэсэн: 2020
• Нөхцлүүд: MERCADO DE VALORES DE ECUADOR; MODELO DE VALUACIÓN DE ACTIVOS DE CAPITAL (CAPM); RIESGO SISTEMÁTICO; RENTABILIDAD
• Онлайн хандалт: http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/30641