Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972) - ESPOL.FCNM (2016)
El presente proyecto tiene como objetivo encontrar el valor de la prima que las instituciones financieras objetos de estudio deben cancelar a la Corporación de Seguro de Depósitos (Ley de creación de la red de seguridad financiera, 2008) en función de la volatilidad de sus activos riesgosos aplicando la teoría desarrollada por Black & Scholes (Black & Scholes, 1973)