Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972)
El presente proyecto tiene como objetivo encontrar el valor de la prima que las instituciones financieras objetos de estudio deben cancelar a la Corporación de Seguro de Depósitos (Ley de creación de la red de seguridad financiera, 2008) en función de la volatilidad de sus activos riesgosos aplicand...
Tallennettuna:
| Päätekijä: | |
|---|---|
| Muut tekijät: | |
| Aineistotyyppi: | bachelorThesis |
| Kieli: | spa |
| Julkaistu: |
2016
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| Aiheet: | |
| Linkit: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/35267 |
| Tagit: |
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