Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972)

El presente proyecto tiene como objetivo encontrar el valor de la prima que las instituciones financieras objetos de estudio deben cancelar a la Corporación de Seguro de Depósitos (Ley de creación de la red de seguridad financiera, 2008) en función de la volatilidad de sus activos riesgosos aplicand...

Descripció completa

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: ESPOL.FCNM (author)
Altres autors: Perez Valverde, Jose Luis (author)
Format: bachelorThesis
Idioma:spa
Publicat: 2016
Matèries:
Accés en línia:http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/35267
Etiquetes: Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!