El valor en riesgo aplicado a fondos de inversiòn
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar el comportamiento del Valor en Riesgo (VaR) de dos Fondos de Inversión, utilizando el método histórico y el de Simulación de Monte Carlo. Para este análisis es necesario conocer el comportamiento de dichos fondos desde agosto del 2000 hasta mayo de...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | , |
| Médium: | article |
| Jazyk: | spa |
| Vydáno: |
2009
|
| On-line přístup: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1011 |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Přidat tag Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!