El valor en riesgo aplicado a fondos de inversiòn
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar el comportamiento del Valor en Riesgo (VaR) de dos Fondos de Inversión, utilizando el método histórico y el de Simulación de Monte Carlo. Para este análisis es necesario conocer el comportamiento de dichos fondos desde agosto del 2000 hasta mayo de...
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| 第一著者: | |
|---|---|
| その他の著者: | , |
| フォーマット: | article |
| 言語: | spa |
| 出版事項: |
2009
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| オンライン･アクセス: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1011 |
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