Estimación del riesgo sistemático de las acciones del ipecu y aplicación de modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva
The objective of this paper is estímate both the asset’s sistematic risk from IPECU and the relation between self returns and market returns measured by the parameter form the classical CAPM model. The origina lestimations was regressed by Ordinary Least Squares giving good outcomes about the signif...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả khác: | , , |
| Định dạng: | article |
| Ngôn ngữ: | spa |
| Được phát hành: |
2009
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4928 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thêm thẻ Là người đầu tiên ghi lời nhận xét!