Determinantes del tipo de interés nominal del Ecuador y modelación de su curva de madurez durante el periodo anterior a la dolarización
Trabajo propuesto para analizar la relación existente entre el tipo de interes nominal y la inflación esperada durante los 20 años anteriores a la dolarización; asi mismo mediante dicho análisis se verifica la validez de la hipotesis de fisher y del efecto Mundell-Tobin durante el periodo de estudio...
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| 第一著者: | |
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| その他の著者: | , |
| フォーマット: | bachelorThesis |
| 言語: | spa |
| 出版事項: |
2003
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36276 |
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タグ追加 | 要約: | Trabajo propuesto para analizar la relación existente entre el tipo de interes nominal y la inflación esperada durante los 20 años anteriores a la dolarización; asi mismo mediante dicho análisis se verifica la validez de la hipotesis de fisher y del efecto Mundell-Tobin durante el periodo de estudio, asi como el grado de cointegración o relación a largo plazo entre el tipo de interes nominal y la inflación esperada. Se eboza la curva de madurez del tipo spot ecuatoriano y se estima su volatilidad condicional; lo que permite examinar las percepciones, expectativas y comportamiento de los agentes ecuatorianos. |
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