Comparación de métodos de predicción Univariado y Multivariados para series de tiempo

La planificación que hacen los gobiernos en los países a nivel mundial se ha caracterizado en las últimas décadas en utilizar predicciones estadísticas, para con ello poder obtener una buena aproximación en diferentes variables económicas que son importantes para el desarrollo de un país, y así tener una mejor planificación y control de la economía. Por ello surge la necesidad de utilizar modelos de predicción para poder estimar con menor error los índices de desarrollo del país para aquello se utilizaran modelos estadísticos Univariantes Modelos Auto regresivos (AR) y Multivariantes Auto regresivos Vectoriales (VAR) para series de tiempo, los cuales mediante una serie de técnicas se podrá obtener criterios los que servirán para proporcionar pronósticos y obtener resultados de tal manera que se compararan y el resultado final será compara los dos métodos estadísticos y obtener el más eficiente. Por consecuencia las comparaciones se realizaran con respecto a las variables que sean de interés para el presente documento y demostrar resultados de cada uno de los métodos así se escoge el de mayo eficiencia al pronosticar.

• Autor principal: Merchán Ponce, Ronny Xavier (author)
• Altres autors: Reyes Ramos, Sonnia Paola (author)
• Format: bachelorThesis
• Publicat: 2016
• Matèries: Modelos Univariantes y Multivariantes; Aspectos teóricos; Indicadores económicos
• Accés en línia: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/51749