Volatilidad de los precios de mercados de futuros de commodities primaríos
Se investiga empíricamente la volatilidad de los precios futuros de doce productos primarios cotizados en Estados Unidos entre 1991-2004, considerando los modelos de heteroscedasticidad autoregresivos generalizados y sus extensiones asimétricas: Threshold-GARCH y GARCH-Exponencial. Se apoya la hipót...
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| Format: | article |
| Sprache: | spa |
| Veröffentlicht: |
2009
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| Online Zugang: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/716 |
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