Aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito bajo la metodología CreditMetrics y Montecarlo - Espol (2016)
El presente proyecto tiene como objetivo programar un aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito, mediante el desarrollo de una metodología de medición propia, basada en los métodos CreditMetrics y Montecarlo. El presente documento es de tipo investigativo y de implementación siendo la metodología de cálculo del aplicativo una adaptación del modelo basado en VAR de JP Morgan de 1997. En el presente estudio no solo se propone una metodología para la medición del riesgo de crédito sino que además se proporciona la herramienta que ejecuta los cálculos, administra la base de datos y presenta la reportaría para la toma de decisiones. El aplicativo desarrollado ha sido denominado CRA Model y consta de dos módulos: CRA Pérdida Esperada y CRA CreditMetrics.