Desarrollo de un Método de Cuantificación de Riesgo Operativo aplicado a Fraudes Externos
La cuantificación del riesgo financiero siempre ha sido una de las preocupaciones centrales de los investigadores y operadores en finanzas. No sólo por la necesidad cada vez más creciente de responder a la normatividad emanada de las entidades reguladoras nacionales e internacionales, como es el cas...
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| Format: | masterThesis |
| Langue: | spa |
| Publié: |
2017
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| Accès en ligne: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41535 |
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Ajouter un tag | Résumé: | La cuantificación del riesgo financiero siempre ha sido una de las preocupaciones centrales de los investigadores y operadores en finanzas. No sólo por la necesidad cada vez más creciente de responder a la normatividad emanada de las entidades reguladoras nacionales e internacionales, como es el caso de la Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador y el Banco de Pagos Internacionales (Bank for Internacional Settlements-BIS) del Comité de Basilea, sino también, y primordialmente, para mejorar continuamente los procesos de toma de decisiones y generación de valor. Este documento pretende contribuir a la determinación de la pérdida esperada por riesgo operativo aplicado a fraudes externos, centrándose principalmente en un modelo matemático que permita identificar el requerimiento de capital, por este evento de riesgo. |
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