Desarrollo de un Método de Cuantificación de Riesgo Operativo aplicado a Fraudes Externos

La cuantificación del riesgo financiero siempre ha sido una de las preocupaciones centrales de los investigadores y operadores en finanzas. No sólo por la necesidad cada vez más creciente de responder a la normatividad emanada de las entidades reguladoras nacionales e internacionales, como es el cas...

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書誌詳細
第一著者: Espol (author)
その他の著者: El Habil Mariño, Elena Katiuska (author), Peralta Herrera, Diego Román (author)
フォーマット: masterThesis
言語:spa
出版事項: 2017
主題:
オンライン・アクセス:http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41535
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要約:La cuantificación del riesgo financiero siempre ha sido una de las preocupaciones centrales de los investigadores y operadores en finanzas. No sólo por la necesidad cada vez más creciente de responder a la normatividad emanada de las entidades reguladoras nacionales e internacionales, como es el caso de la Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador y el Banco de Pagos Internacionales (Bank for Internacional Settlements-BIS) del Comité de Basilea, sino también, y primordialmente, para mejorar continuamente los procesos de toma de decisiones y generación de valor. Este documento pretende contribuir a la determinación de la pérdida esperada por riesgo operativo aplicado a fraudes externos, centrándose principalmente en un modelo matemático que permita identificar el requerimiento de capital, por este evento de riesgo.