Diseño de una matriz de riesgo de mercado para el sistema bancario bajo escenarios de dolarización y salida de dolarización

El presente trabajo plantea un esquema de análisis de riesgos de mercado para instituciones financieras. A través de la creación de una matriz de riesgos que consolida indicadores de mercado, financieros y políticos se califican los niveles de riesgo que enfrenta una institución financiera en un momento en el tiempo. Se plantea una metodología sencilla y efectiva para medir y proyectar riesgo, ejercicio que se plantea como base para los procesos de presupuestos que realizan anualmente los bancos para medir su desempeño. El capítulo 1 analiza la complejidad de la coyuntura económica de los últimos años desde la entrada a la dolarización y plantea la necesidad del análisis y medición de riesgos de mercado para el sector bancario. Este se plantea como un mecanismo para garantizar a los bancos una mayor eficiencia al obtener resultados financieros planificados.....

• 1. Verfasser: Mosquera Terán, Esteban (author)
• Format: bachelorThesis
• Veröffentlicht: 2005
• Schlagworte: Riesgo (Economía); Moneda; Convertibilidad; Crisis Monetaria; Ecuador; Bancos; Indicadores Económicos
• Online Zugang: https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/24339