Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central
This paper addresses the problem of adequate management of funds that the Ecuadorian private banks must keep in an account at the Central Bank to guarantee solvency of the Ecuadorian financial system. The idea is to invest a certain amount of these funds in foreign banks to increase profit with a ve...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | article |
| שפה: | spa |
| יצא לאור: |
2007
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/180 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
הוספת תג | _version_ | 1858113930033889280 |
|---|---|
| author | Soto , María |
| author_facet | Soto , María |
| author_role | author |
| collection | Revista Cuestiones Económicas |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Soto , María |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2007-01-15 |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | https://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/180 |
| dc.language.none.fl_str_mv | spa |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Banco Central del Ecuador |
| dc.relation.none.fl_str_mv | https://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/180/100 |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | Cuestiones Económicas; Vol. 23 Núm. 1 (2007): Revista Cuestiones Económicas; Autor: María Soto 2697-3367 2697-3367 reponame:Revista Cuestiones Económicas instname:Banco Central del Ecuador instacron:BCE |
| dc.subject.none.fl_str_mv | Liquidez Estocásticos Sistema financiero |
| dc.title.none.fl_str_mv | Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central |
| dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículos de Investigación |
| description | This paper addresses the problem of adequate management of funds that the Ecuadorian private banks must keep in an account at the Central Bank to guarantee solvency of the Ecuadorian financial system. The idea is to invest a certain amount of these funds in foreign banks to increase profit with a very small risk. Through the use of online algorithms we look for decision-aid models to support the daily process of determining investments abroad. We present a stochastic optimization model to manage the account balance in the Central Bank of Ecuador. It turns out that the deterministic equivalent of our multistage stochastic program is far too large to be computationally applicable, even for relativelysmall time periods. Therefore we investigate the use of heuristic techniques and propose online algorithms. We exhibit the results obtained in numerical simulations. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | REVCUESTEC_0d428fcb580e0904691125e8e0c5deee |
| instacron_str | BCE |
| institution | BCE |
| instname_str | Banco Central del Ecuador |
| language | spa |
| network_acronym_str | REVCUESTEC |
| network_name_str | Revista Cuestiones Económicas |
| oai_identifier_str | oai:estudioseconomicos.bce.fin.ec:article/180 |
| publishDate | 2007 |
| publisher.none.fl_str_mv | Banco Central del Ecuador |
| reponame_str | Revista Cuestiones Económicas |
| repository.mail.fl_str_mv | |
| repository.name.fl_str_mv | Revista Cuestiones Económicas - Banco Central del Ecuador |
| repository_id_str | |
| spelling | Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central Soto , MaríaLiquidezEstocásticosSistema financieroThis paper addresses the problem of adequate management of funds that the Ecuadorian private banks must keep in an account at the Central Bank to guarantee solvency of the Ecuadorian financial system. The idea is to invest a certain amount of these funds in foreign banks to increase profit with a very small risk. Through the use of online algorithms we look for decision-aid models to support the daily process of determining investments abroad. We present a stochastic optimization model to manage the account balance in the Central Bank of Ecuador. It turns out that the deterministic equivalent of our multistage stochastic program is far too large to be computationally applicable, even for relativelysmall time periods. Therefore we investigate the use of heuristic techniques and propose online algorithms. We exhibit the results obtained in numerical simulations.El presente trabajo aborda el problema de la gestión adecuada de los fondos que la banca privada nacional mantiene en el Banco Central del Ecuador. Mediante la utilización de algoritmos en-línea, se busca dar soporte en la toma de decisiones al momento de determinar el monto de inversiones y retiros que deben realizarse diariamente sobre cuentas en el extranjero, para generar un nivel razonable de utilidad sin poner en riesgo la liquidez del sistema financiero nacional. Se formula un modelo de programación estocástica multietapa para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central del Ecuador. Se observa que el tamaño del modelo determinístico equivalente para el problema estocástico crece exponencialmente al aumentar el número de períodos, lo que hace a los métodos de solución basados en el esquema de re-curso computacionalmente inaplicables en la práctica y por lo que se proponen nueve algoritmos en-línea para el problema; obteniéndose la mejor solución en uno de ellos. Se presentan los principales resultados numéricos de la calibración de los parámetros, así como de la evaluación del desempeño de los algoritmos.Banco Central del Ecuador2007-01-15info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtículos de Investigaciónapplication/pdfhttps://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/180Cuestiones Económicas; Vol. 23 Núm. 1 (2007): Revista Cuestiones Económicas; Autor: María Soto2697-33672697-3367reponame:Revista Cuestiones Económicasinstname:Banco Central del Ecuadorinstacron:BCEspahttps://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/180/100info:eu-repo/semantics/openAccess2020-06-22T23:57:09Zoai:estudioseconomicos.bce.fin.ec:article/180Portal de revistashttps://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCEOrganismo de gobiernowww.bce.fin.echttps://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/oaiEcuadoropendoar:2020-06-22T23:57:09falsePortal de revistashttps://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCEOrganismo de gobiernowww.bce.fin.echttps://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/oaiEcuadoropendoar:2020-06-22T23:57:09Revista Cuestiones Económicas - Banco Central del Ecuadorfalse |
| spellingShingle | Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central Soto , María Liquidez Estocásticos Sistema financiero |
| status_str | publishedVersion |
| title | Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central |
| title_full | Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central |
| title_fullStr | Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central |
| title_full_unstemmed | Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central |
| title_short | Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central |
| title_sort | Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central |
| topic | Liquidez Estocásticos Sistema financiero |
| url | https://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/180 |