Econometría de las series de tiempo, cointegración y heteroscedasticidad condicional autoregresiva
Empirical research in economics, as well as in financial economics, uses time series as a fundamental tool. The renowned economic work of Trygve Haavelmo, considered as a standard vision, considers economic time series as realizations of stochastic processes. This approach allows the modeler the use...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | article |
| اللغة: | spa |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/244 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
إضافة وسم 
