Econometría de las series de tiempo, cointegración y heteroscedasticidad condicional autoregresiva
Empirical research in economics, as well as in financial economics, uses time series as a fundamental tool. The renowned economic work of Trygve Haavelmo, considered as a standard vision, considers economic time series as realizations of stochastic processes. This approach allows the modeler the use...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Μορφή: | article |
| Γλώσσα: | spa |
| Έκδοση: |
2020
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/244 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Προσθήκη ετικέτας καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!