Econometría de las series de tiempo, cointegración y heteroscedasticidad condicional autoregresiva
Empirical research in economics, as well as in financial economics, uses time series as a fundamental tool. The renowned economic work of Trygve Haavelmo, considered as a standard vision, considers economic time series as realizations of stochastic processes. This approach allows the modeler the use...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| מחברים אחרים: | |
| פורמט: | article |
| שפה: | spa |
| יצא לאור: |
2020
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/244 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
הוספת תג היה/י הראשונ/ה לכתוב הערה!