Econometría de las series de tiempo, cointegración y heteroscedasticidad condicional autoregresiva
Empirical research in economics, as well as in financial economics, uses time series as a fundamental tool. The renowned economic work of Trygve Haavelmo, considered as a standard vision, considers economic time series as realizations of stochastic processes. This approach allows the modeler the use...
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| その他の著者: | |
| フォーマット: | article |
| 言語: | spa |
| 出版事項: |
2020
|
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/244 |
| タグ: |
タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
タグ追加 このレコードへの初めてのコメントを付けませんか!