Econometría de las series de tiempo, cointegración y heteroscedasticidad condicional autoregresiva
Empirical research in economics, as well as in financial economics, uses time series as a fundamental tool. The renowned economic work of Trygve Haavelmo, considered as a standard vision, considers economic time series as realizations of stochastic processes. This approach allows the modeler the use...
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Інші автори: | |
| Формат: | article |
| Мова: | spa |
| Опубліковано: |
2020
|
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | https://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/244 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Додати тег Будьте першим, хто залишить коментар!