Desarrollo de un modelo predictivo para la detección de comportamiento sospechoso de los clientes de una institución financiera - Shagñay Tanqueño, Fidel Daniel (2021)
El propósito del presente trabajo es identificar el comportamiento sospechoso de los clientes de una institución financiera. Las instituciones financieras utilizan sistemas basados en reglas para detectar transacciones inusuales. Estos sistemas se centran en transacciones individuales o patrones de transacciones simples. Debido a esto surge la necesidad de detectar comportamiento sospechoso mediante aprendizaje automático ya que muchos de los algoritmos de aprendizaje automático están diseñados para capturar patrones complejos. Para la detección de comportamiento sospechoso se utilizó un análisis descriptivo y un análisis predictivo. Dentro del análisis descriptivo se buscó valores atípicos en los movimientos transaccionales. Para el análisis predictivo se parte de un conjunto de alertas con la etiqueta de que si fueron o no reportadas por la Unidad de Cumplimiento. Como resultado del modelo descriptivo se obtiene un conjunto de clientes que se han comportado de forma inusual y como resultado del modelo predictivo se predicen las alertas que deberían ser reportadas. Se concluye que las técnicas: análisis descriptivo, análisis descriptivo y el sistema basado en reglas se pueden complementar entre sí, ya que se centran en diferentes aspectos de la identificación de transacciones inusuales y no deben considerarse como alternativas exclusivas.