Ecuación de Black-Scholes: modelización, análisis y aproximación numérica de su solución.
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2023
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| spelling | Ecuación de Black-Scholes: modelización, análisis y aproximación numérica de su solución.Black-Scholes equation: modeling, analysis, and numerical approximation of its solution.Muñoz Álvarez, Raúl AndrésOpciones financierasEcuacion del tipo parabólico lineal Espacios de SobolevMétodos de elementos finitosFinancial optionsLinear parabolic type equation Sobolev spacesFinite element methodsgráficosEn el presente trabajo se propone la obtención de la ecuación de Black-Scholes, la aplicación de simplificaciones para obtener su modelo lineal; el estudio de la existencia y unicidad de su solución, así como la aplicación del método de elementos finitos para obtener una ecuación diferencial ordinaria con la que se aproxime su solución con un apropiado método numérico.This work proposes obtaining the Black-Scholes equation, applying simplifications to obtain its linear model. The study of the existence and uniqueness of its solution and the application of the finite element method to obtain an ordinary differential equation with which its solution is approximated with an appropriate numerical method.MaestríaMagíster en Matemáticas Puras y AplicadasUniversidad Central del EcuadorFacultad de Ingenieía, Ciencias Físicas y MatemáticaQuitoInstituto de Investigación y PostgradoAlbuja Proaño, Guillermo Alexis2023-12-01T19:44:47Z2023-12-01T19:44:47Z2023Trabajo de grado - Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcchttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaTextinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion77 páginasapplication/pdfapplication/pdfMuñoz Álvarez, R. (2023). Ecuación de Black-Scholes: modelización, análisis y aproximación numérica de su solución. Universidad Central del Ecuador.https://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/32156spaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio de la Universidad Central del Ecuadorinstname:Universidad Central del Ecuadorinstacron:UCE2024-01-22T15:59:30Zoai:dspace.uce.edu.ec:25000/32156Institucionalhttp://www.dspace.uce.edu.ec/Universidad públicahttps://www.uce.edu.ec/http://www.dspace.uce.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:24872024-01-22T15:59:30Repositorio de la Universidad Central del Ecuador - Universidad Central del Ecuadorfalse |
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