Pruebas de Stress Testing y Back Testing para la estimación de riesgo esperado en un portafolio de inversión, en la bolsa de valores de Quito, en el periodo 2022-2023
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| spelling | Pruebas de Stress Testing y Back Testing para la estimación de riesgo esperado en un portafolio de inversión, en la bolsa de valores de Quito, en el periodo 2022-2023Stress Testing and Back Testing for The Estimation of Expected Risk in An Investment Portfolio in The Quito Stock Exchange from 2022 to 2023Aguilar Pontón, Steven IvánMuñoz Parra, David EduardoValor en riesgoStress testingBacktestingPortafolioValue at riskPortfoliotablas, figurasEste trabajo evalúa la utilidad que tiene las pruebas de stress testing y backtesting como complemento al VaR para la estimación de la pérdida de un portafolio de inversión en la Bolsa de Valores de Quito en el período 2022-2023. Ya que, el VaR es una medida que eva-lúa el riesgo de un portafolio, pero no siempre es preciso en situaciones de estrés del mer-cado, estas pruebas de estrés pueden proporcionar información adicional sobre el riesgo. Es por ello, que esta investigación es fundamental para que el inversor pueda tomar mejo-res decisiones en la evaluación y gestión del riesgo al invertir en un portafolio. Para ello se utilizó cuatro acciones que cotizan en bolsa con el fin de crear un portafolio de inversión óptimo en base a la teoría de Markowitz, para luego estimar la pérdida máxima diaria de esa cartera y complementarlo con el stress testing y backtesting con el fin de que el modelo sea el más adecuado. El estudio determino que complementar las pruebas de stress testing y backtesting en la estimación del VaR de un portafolio de inversión es fundamental para una correcta estimación de la pérdida que puede tener un inversionista al invertir en la Bolsa de valores Quito.This paper evaluates the usefulness of stress testing and backtesting as a complement to VaR for estimating the loss of an investment portfolio in the Quito Stock Exchange in the period 2022-2023. Since VaR is a measure that evaluates the risk of a portfolio, but it is not always accurate in situations of market stress, these stress tests can provide addi-tional in-formation about risk. This is why this research is fundamental for the investor to be able to make better decisions in the evaluation and management of risk when investing in a portfo-lio. For this purpose, four publicly traded stocks were used to create an opti-mal invest-ment portfolio based on Markowitz's theory, and then estimate the maximum daily loss of that portfolio and complement it with stress testing and backtesting so that the model is the most appropriate. The study determined that complementing stress test-ing and ba-cktesting in the estimation of the VaR of an investment portfolio is fundamen-tal for a co-rrect estimation of the loss that an investor may have when investing in the Quito Stock Exchange.PregradoLicenciado/a en FinanzasUniversidad Central del EcuadorFacultad de Ciencias EconómicasQuitoCarrera de FinanzasBarreiros Armendáriz, Rubén Darío2024-02-19T16:28:41Z2024-02-19T16:28:41Z2024Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion95 páginasapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/octet-streamapplication/octet-streamAguilar Pontón, S y Muñoz Parra, D. (2024). Pruebas de Stress Testing y Back Testing para la estimación de riesgo esperado en un portafolio de inversión, en la bolsa de valores de Quito, en el periodo 2022-2023. Universidad Central del Ecuador.https://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/32926spaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio de la Universidad Central del Ecuadorinstname:Universidad Central del Ecuadorinstacron:UCE2024-12-11T08:50:52Zoai:dspace.uce.edu.ec:25000/32926Institucionalhttp://www.dspace.uce.edu.ec/Universidad públicahttps://www.uce.edu.ec/http://www.dspace.uce.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:24872024-12-11T08:50:52Repositorio de la Universidad Central del Ecuador - Universidad Central del Ecuadorfalse |
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