Estudio para la aplicación de derivados financieros en el sector arrocero ecuatoriano como método de reducción de riesgo.

La presente investigación busca analizar la viabilidad que tendrá la implementación de derivados financieros dentro del sector arrocero ecuatoriano como método de mitigación de riesgos, el cual se realizará mediante un análisis de la evolución de precios en los últimos seis años y la aplicación del Modelo de Black and Scholes. Se optó por dividir el trabajo en cinco capítulos, en los cuáles se resolverán los objetivos específicos planteados dentro de la investigación. Desde la perspectiva metodológica se definió al trabajo como una investigación exploratoria debido a la limitada información encontrada sobre el tema principal. Se describió la situación actual del mercado arrocero con la finalidad de obtener mayor información sobre la problemática que ha afectado al sector en los últimos años. Asimismo, se realizó un análisis sobre las fluctuaciones de precios nacionales e internacionales con el propósito de establecer las variables del modelo Black and Scholes para determinar así el costo en el cual tendría que incurrir el productor al adentrarse en el mercado de derivados financieros. Como resultado de la aplicación del Modelo Black and Scholes se obtuvo que para un solo productor, dadas las condiciones del sector arrocero, no es conveniente la utilización de derivados financieros. Esto se debe a que el precio a pagar por la prima es un valor elevado frente a la realidad de los productores de arroz.

• Egile nagusia: Murillo Rivera, Lianny Elisa (author)
• Beste egile batzuk: Toledo Orquera, Sebastián Alejandro (author)
• Formatua: bachelorThesis
• Hizkuntza: spa
• Argitaratua: 2019
• Gaiak: DERIVADOS FINANCIEROS; ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS; MODELO BLACK AND SCHOLES; SECTOR ARROCERO
• Sarrera elektronikoa: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13655