Modelo de stress testing enfocado en morosidad para el segmento comercial de créditos, Ecuador - 2003-2019.
El estudio se enfoca en realizar un modelo de riesgo crediticio stress test mediante el uso de variables macroeconómicas para poder determinar la morosidad dentro del sistema financiero enfocado dentro del segmento de créditos comercial de Ecuador para los periodos 2006-2019. Con el cual poder gener...
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2020
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| description | El estudio se enfoca en realizar un modelo de riesgo crediticio stress test mediante el uso de variables macroeconómicas para poder determinar la morosidad dentro del sistema financiero enfocado dentro del segmento de créditos comercial de Ecuador para los periodos 2006-2019. Con el cual poder generar escenarios y estresarlos de acuerdo con las variables macroeconómicas y ver su impacto dentro del proyecciones. Se estima un modelo por medio de Vector de Corrector de Errores (VECM) y simulaciones proyectadas por medio de simulación Monte Carlo. Como resultado se puede observar que las variables que presentan significancia dentro de cointegraciones a largo plazo dentro del modelo se especifican PIB, Desempleo, Tasa de Interés muestran significancia tanto en largo como causalidades de corto plazo. La metodología propuesta puede ser utilizada para diferentes segmentos de créditos y adaptada en diferentes ámbitos financieros para futuros estudios con respecto a mitigación de riesgo crediticio en Ecuador. |
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| spelling | Modelo de stress testing enfocado en morosidad para el segmento comercial de créditos, Ecuador - 2003-2019.Achón Velásquez, Carlos GermánSISTEMA FINANCIERORIESGO DE CRÉDITOFINANZASSTRESS TESTEl estudio se enfoca en realizar un modelo de riesgo crediticio stress test mediante el uso de variables macroeconómicas para poder determinar la morosidad dentro del sistema financiero enfocado dentro del segmento de créditos comercial de Ecuador para los periodos 2006-2019. Con el cual poder generar escenarios y estresarlos de acuerdo con las variables macroeconómicas y ver su impacto dentro del proyecciones. Se estima un modelo por medio de Vector de Corrector de Errores (VECM) y simulaciones proyectadas por medio de simulación Monte Carlo. Como resultado se puede observar que las variables que presentan significancia dentro de cointegraciones a largo plazo dentro del modelo se especifican PIB, Desempleo, Tasa de Interés muestran significancia tanto en largo como causalidades de corto plazo. La metodología propuesta puede ser utilizada para diferentes segmentos de créditos y adaptada en diferentes ámbitos financieros para futuros estudios con respecto a mitigación de riesgo crediticio en Ecuador.This research focuses on the modeling of a stress test model for credit risk while using macroeconomic variables to determine NPL ratio within the financial system for commercial credits in Ecuador from 2006-2019. Moreover, having a model with the capability to create scenario analysis for a stress test using macroeconomic simulations of the variables, therefore you can understand the impact in forecast NPL ratios with a stress scenario. The model used in this study is a Vector Error Correction Model (VECM) while Monte Carlo Simulations simulate the forecast. As a result, only a few macroeconomic variables are significant in the model, like GDP, Unemployment and Interest Rate show significant levels for long tern cointegration results and short-term causality. The methodology used in the study can be adapted into different credit segments and in different financial environments and can be useful for futures research for credit risk analysis in Ecuador.Universidad Católica de Santiago de GuayaquilDelgado Salazar, Jorge LuisEsteves Palma, Juan Miguel2020-10-28T23:46:37Z2020-10-28T23:46:37Z2020-09-18info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttp://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15387spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/reponame:Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquilinstname:Universidad Católica de Santiago de Guayaquilinstacron:UCSG2021-05-29T09:45:16Zoai:repositorio.ucsg.edu.ec:3317/15387Institucionalhttp://repositorio.ucsg.edu.ec/Universidad privadahttps://www.ucsg.edu.ec/http://repositorio.ucsg.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:25662021-05-29T09:45:16Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil - Universidad Católica de Santiago de Guayaquilfalse |
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