Modelo de stress testing enfocado en morosidad para el segmento comercial de créditos, Ecuador - 2003-2019. - Achón Velásquez, Carlos Germán (2020)
El estudio se enfoca en realizar un modelo de riesgo crediticio stress test mediante el uso de variables macroeconómicas para poder determinar la morosidad dentro del sistema financiero enfocado dentro del segmento de créditos comercial de Ecuador para los periodos 2006-2019. Con el cual poder generar escenarios y estresarlos de acuerdo con las variables macroeconómicas y ver su impacto dentro del proyecciones. Se estima un modelo por medio de Vector de Corrector de Errores (VECM) y simulaciones proyectadas por medio de simulación Monte Carlo. Como resultado se puede observar que las variables que presentan significancia dentro de cointegraciones a largo plazo dentro del modelo se especifican PIB, Desempleo, Tasa de Interés muestran significancia tanto en largo como causalidades de corto plazo. La metodología propuesta puede ser utilizada para diferentes segmentos de créditos y adaptada en diferentes ámbitos financieros para futuros estudios con respecto a mitigación de riesgo crediticio en Ecuador.