Predicción de precios de acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Guayaquil usando series de tiempo Multivariantes

En este artículo se pronostican los precios de acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Guayaquil, utilizando series de tiempo multivariantes. Se trabajó con las 8 empresas que tienen movimiento en todos los meses que corresponden al periodo de enero de 2008 a diciembre de 2018. Los modelos de series de tiempo multivariantes fueron comparados con modelos de series de tiempo univariantes. El ajuste y pronóstico de los datos fue realizado con funciones de paquetes del programa estadístico R. La evaluación del desempeño del pronóstico se realizó con el error cuadrático medio (MSE), el error porcentual absoluto promedio (MAPE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE). Los resultados de los experimentos demostraron que en un 62.5% de los casos las series de tiempo multivariante tuvieron mejor capacidad de pronóstico que las series de tiempo univariantes.

• Hlavní autor: Mora Rodríguez, Silvana Priscila (author)
• Médium: bachelorThesis
• Jazyk: spa
• Vydáno: 2021
• Témata: SERIES DE TIEMPO MULTIVARIANTE; SERIES DE TIEMPO UNIVARIANTES; BOLSA DE VALORES
• On-line přístup: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19812