Valor en riesgo del índice Dow Jones
Resumen: En el presente trabajo de investigación se calcula el VaR de las empresas que cotizan en el índice Dow Jones de la bolsa de valores de Estados Unidos, en un rango de tiempo de 10 años. Se ha tomado una muestra aleatoria de 15 empresas, de las cuales se analiza sus portafolios y de esta mane...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | bachelorThesis |
| اللغة: | spa |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25841 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
إضافة وسم | _version_ | 1858999346556567552 |
|---|---|
| author | Palacios Rodríguez, Jonathan |
| author_facet | Palacios Rodríguez, Jonathan |
| author_role | author |
| collection | Repositorio Universidad Técnica Particular de Loja |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | Armas Herrera, Reinaldo |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Palacios Rodríguez, Jonathan |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2020-03-11T23:28:41Z 2020-03-11T23:28:41Z 2020 |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | Palacios Rodríguez, Jonathan. (2020). Valor en riesgo del índice Dow Jones. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ). UTPL, Loja. 1344193 http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25841 |
| dc.language.none.fl_str_mv | spa |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositorio Universidad Técnica Particular de Loja instname:Universidad Técnica Particular de Loja instacron:UTPL |
| dc.subject.none.fl_str_mv | Cartera.- Bancos.- Ingeniero en administración en banca y finanzas.- |
| dc.title.none.fl_str_mv | Valor en riesgo del índice Dow Jones |
| dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| description | Resumen: En el presente trabajo de investigación se calcula el VaR de las empresas que cotizan en el índice Dow Jones de la bolsa de valores de Estados Unidos, en un rango de tiempo de 10 años. Se ha tomado una muestra aleatoria de 15 empresas, de las cuales se analiza sus portafolios y de esta manera conocer el riesgo que conlleva invertir en estos portafolios a través de la aplicación de las metodologías de Simulación Histórica y Varianza-Covarianza. Los resultados obtenidos en el estudio se muestran distintos niveles de riesgo para cada uno de los modelos aplicados sin embargo el modelo más óptimo para aplicar a este sector es el método de varianza covarianza en la cartera de 15 activos cuando se minimiza el riesgo, ya que obtenemos el VaR más bajo. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | bachelorThesis |
| id | UTPL_0324f26d7bd68f16e6176a82e7cb4686 |
| identifier_str_mv | Palacios Rodríguez, Jonathan. (2020). Valor en riesgo del índice Dow Jones. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ). UTPL, Loja. 1344193 |
| instacron_str | UTPL |
| institution | UTPL |
| instname_str | Universidad Técnica Particular de Loja |
| language | spa |
| network_acronym_str | UTPL |
| network_name_str | Repositorio Universidad Técnica Particular de Loja |
| oai_identifier_str | oai:dspace.utpl.edu.ec:20.500.11962/25841 |
| publishDate | 2020 |
| reponame_str | Repositorio Universidad Técnica Particular de Loja |
| repository.mail.fl_str_mv | . |
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Universidad Técnica Particular de Loja - Universidad Técnica Particular de Loja |
| repository_id_str | 1227 |
| spelling | Valor en riesgo del índice Dow JonesPalacios Rodríguez, JonathanCartera.-Bancos.-Ingeniero en administración en banca y finanzas.-Resumen: En el presente trabajo de investigación se calcula el VaR de las empresas que cotizan en el índice Dow Jones de la bolsa de valores de Estados Unidos, en un rango de tiempo de 10 años. Se ha tomado una muestra aleatoria de 15 empresas, de las cuales se analiza sus portafolios y de esta manera conocer el riesgo que conlleva invertir en estos portafolios a través de la aplicación de las metodologías de Simulación Histórica y Varianza-Covarianza. Los resultados obtenidos en el estudio se muestran distintos niveles de riesgo para cada uno de los modelos aplicados sin embargo el modelo más óptimo para aplicar a este sector es el método de varianza covarianza en la cartera de 15 activos cuando se minimiza el riesgo, ya que obtenemos el VaR más bajo.Armas Herrera, Reinaldo2020-03-11T23:28:41Z2020-03-11T23:28:41Z2020info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisPalacios Rodríguez, Jonathan. (2020). Valor en riesgo del índice Dow Jones. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ). UTPL, Loja.1344193http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25841spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Técnica Particular de Lojainstname:Universidad Técnica Particular de Lojainstacron:UTPL2020-03-11T23:28:42Zoai:dspace.utpl.edu.ec:20.500.11962/25841Institucionalhttps://dspace.utpl.edu.ec/Institución privadahttps://www.utpl.edu.ec/https://dspace.utpl.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:12272020-03-11T23:28:42Repositorio Universidad Técnica Particular de Loja - Universidad Técnica Particular de Lojafalse |
| spellingShingle | Valor en riesgo del índice Dow Jones Palacios Rodríguez, Jonathan Cartera.- Bancos.- Ingeniero en administración en banca y finanzas.- |
| status_str | publishedVersion |
| title | Valor en riesgo del índice Dow Jones |
| title_full | Valor en riesgo del índice Dow Jones |
| title_fullStr | Valor en riesgo del índice Dow Jones |
| title_full_unstemmed | Valor en riesgo del índice Dow Jones |
| title_short | Valor en riesgo del índice Dow Jones |
| title_sort | Valor en riesgo del índice Dow Jones |
| topic | Cartera.- Bancos.- Ingeniero en administración en banca y finanzas.- |
| url | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25841 |