Valor en riesgo del índice Dow Jones - Palacios Rodríguez, Jonathan (2020)
Resumen: En el presente trabajo de investigación se calcula el VaR de las empresas que cotizan en el índice Dow Jones de la bolsa de valores de Estados Unidos, en un rango de tiempo de 10 años. Se ha tomado una muestra aleatoria de 15 empresas, de las cuales se analiza sus portafolios y de esta manera conocer el riesgo que conlleva invertir en estos portafolios a través de la aplicación de las metodologías de Simulación Histórica y Varianza-Covarianza. Los resultados obtenidos en el estudio se muestran distintos niveles de riesgo para cada uno de los modelos aplicados sin embargo el modelo más óptimo para aplicar a este sector es el método de varianza covarianza en la cartera de 15 activos cuando se minimiza el riesgo, ya que obtenemos el VaR más bajo.