Valor en riesgo de carteras de inversión en el sector financiero, periodo del 2008 a 2017

Resumen:El trabajo de investigación es una aplicación de la teoría de Markowitz para demostrar el cálculo de carteras de inversión mediante modelos de optimización, y valor en riesgo (VAR). A partir del modelo de Markowitz se desarrollan los siguientes métodos: maximización de la rentabilidad, minim...

• 第一著者: Campoverde Agila, Johanna Katherine (author)
• フォーマット: bachelorThesis
• 言語: spa
• 出版事項: 2018
• 主題: Inversión en cartera.; Gestión de cartera.; Ingeniero en administración en banca y finanzas-
• オンライン･アクセス: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23534