Valor en riesgo de carteras de inversión en el sector financiero, periodo del 2008 a 2017
Resumen:El trabajo de investigación es una aplicación de la teoría de Markowitz para demostrar el cálculo de carteras de inversión mediante modelos de optimización, y valor en riesgo (VAR). A partir del modelo de Markowitz se desarrollan los siguientes métodos: maximización de la rentabilidad, minim...
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | bachelorThesis |
| Lingua: | spa |
| Pubblicazione: |
2018
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23534 |
| Tags: |
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