Valor en riesgo de carteras de inversión

Resumen:El trabajo de investigación busca determinar el valor en riesgo de tres carteras de inversión mediante métodos de optimización como maximización de rentabilidad, minimización de riesgo y maximización del ratio de Sharpe, se considera diferentes activos de empresas del sector tecnológico del...

• Auteur principal: Jaramillo Alverca, Cristian Adrian (author)
• Format: bachelorThesis
• Langue: spa
• Publié: 2019
• Sujets: Inversión de cartera.-; Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• Accès en ligne: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24196