Valor en riesgo de las carteras de inversión con activos del Ibex 35 - Díaz Pérez, Geovanny Mauricio (2019)
Resumen:En el mundo de las inversiones existe inquietud en conocer cuál es el riesgo al que se está expuesto al momento de invertir dentro del mercado bursátil. La presente investigación se centra en el cálculo del valor en riesgo (VaR), de una muestra de 20 compañías tomadas del índice bursátil IBEX35 de España, distribuidas aleatoriamente en 3 carteras de inversión de 10, 15 y 20 activos cuyo objetivo es determinar el escenario óptimo para un inversionista al momento de invertir, permitiendo conocer cuál es la perdida máxima, a través de los métodos que usan series históricas o con una distribución normal como el de varianza - covarianza. Los resultados obtenidos muestran una relación entre los métodos utilizados, existiendo menor perdida con el método histórico dentro de una cartera conformada por 15 activos en función de la minimización del riesgo.