Valor en riesgo de carteras de inversión del sector de bebidas y refrescos período 2005-2015.

Este estudio calcula y analiza portafolios de inversión con diferentes funciones de optimización para determinar el valor en riesgo. Se basa en una muestra de 11 empresas del sector de bebidas y refrescos, cuya información corresponde a las cotizaciones diarias históricas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos para un horizonte de tiempo de 10 años, desde 2005 a 2015; tomados del sitio web https://es.finance.yahoo.com/, especializado en finanzas. Para estimar la rentabilidad y riesgo se construyeron tres portafolios conformados por 4,7 y 11 activos. Se aplico la herramienta SOLVER para maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo, sin embargo, el cálculo del rendimiento a un mismo nivel de riesgo se estimó mediante la maximización del ratio de Sharpe y para estimar el VaR, se aplicó los métodos de simulación histórica y varianza-covarianza. Los resultados indicaron que se pueden dar diferentes tipos de inversión en función del objetivo del inversor. Así mismo, establecieron que al diversificar la cartera el riesgo disminuye, por lo que las carteras de 7 y 11 activos presentan menor riesgo que la de 4 activos.

• Autore principale: Guartan Sarmiento, Karla Lisseth (author)
• Natura: bachelorThesis
• Lingua: spa
• Pubblicazione: 2018
• Soggetti: Inversión de cartera; Gestión de cartera; - Ingeniero en administración en banca y finanzas-Tesis y disertaciones académicas.
• Accesso online: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23360