Valor en riesgo de carteras de inversión - Jaramillo Alverca, Cristian Adrian (2019)
Resumen: El trabajo de investigación busca determinar el valor en riesgo de tres carteras de inversión mediante métodos de optimización como maximización de rentabilidad, minimización de riesgo y maximización del ratio de Sharpe, se considera diferentes activos de empresas del sector tecnológico del mercado de Estados Unidos de América, conformando carteras con 5, 10 y 15 activos. Los resultados obtenidos demuestran que la variación de activos puede ser positiva para incrementar la rentabilidad y disminuir el riesgo en una cartera de inversión. Destacando la cartera de 10 activos por cuestión porcentual de rentabilidad y riesgo. Encontrando que no siempre el aumento de activos en una cartera es buena para la rentabilidad. El VAR no paramétrico y VAR paramétrico detallan que, la primera metodología es inferior a la segunda en cuestión de retorno negativo porcentual en la inversión, es decir, la pérdida máxima que el inversor podrá tener en la conformación de una cartera independientemente del número de activos.