Valor en riesgo de carteras de inversión del sector industrial periodo 20052015 - Labanda Zaruma, Nelly Fabiola (2021)
Resumen:La investigación aplica la teoría de selección de carteras de Harry Markowitz, se realizó el análisis de carteras de 15 empresas Industriales. Luego se determinó la maximización de la rentabilidad, minimización de la volatilidad y, la maximización ratio de Sharpe de 3 carteras de inversión en15,10, 5 activos y se estableció su valor en riesgo.Además, se utilizó (Yahoo Finanzas y Google Académico)del 01 de marzo de 2005 al 30 de diciembre de 2015,se consideró precios al cierre diarios de 2768 datos. Las carteras eficientes y diversificadas son las de 10 activos,yen la maximización de la rentabilidad dio como resultado una rentabilidad de 0.10% ,riesgo 2.89%, y un Sharpede 3.09%, mientras la cartera de mínima varianza, con proporciones de 0.02% CR ,0.04% CVV, 0.03%CW0.65%DHR, 0.08% DOV, riesgo mínimo de 1.43%, tuvo la rentabilidad 0.05% y un Sharpede 2.50%, y para el máximo desempeño se combinó activos de 0.54% AME, 0.40%AZZ, 0.06%CVV, y una rentabilidad 0.08% de, un riesgo de 1.90%, y un Sharpede 3.53%.