Valor en riesgo del índice FTSE de la bolsa de valores inglesa - Saca Lozano, Sandra Maritza (2019)
Resumen:El objetivo de la investigación fue calcular el VaR de las carteras de inversión que pertenecen al FTSE del índice bursátil de la bolsa de valores de Londres con la aplicación de métodos, para determinar el máximo que puede llegar a perder una cartera en el mercado inglés de un determinado periodo de tiempo. En la investigación se calcula y analiza portafolios de inversión de las empresas pertenecientes al FTSE bolsa de valores inglesa, con una muestra aleatoria de 15 empresas, distribuidas en carteras de 5, 10 y 15 activos, con el fin de encontrar cual será el escenario óptimo. Los resultados obtenidos determinan que, en la maximización de rentabilidad, no cambia según el número de activos, en la minimización del riesgo mientras el número de activos aumente las ponderaciones cambian y en la maximización del ratio Sharpe, los pesos de los activos van cambiando de acuerdo al número de activos. Como conclusión final de la investigación se determina que el mejor método para calcular el VaR, es el de varianza-covarianza donde la mejor cartera es la de 15 activos.