Valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión del sector utilities, periodo 2005 2015

Resumen:El trabajo de investigación tuvo como objetivo estimar la maximización del portafolio de carteras de inversión y determinar su valor en riesgo dentro de las empresas de USA y Canadá que se encuentran dentro del sector utilities que cotizan en la Bolsa de New York. Está enfocado a inversores de fondos que buscan maximización de rentabilidades y que permita minimizar y diversificar el riesgo y a su vez optimizar la rentabilidad de las empresas de este estudio. La metodología utilizada fue la aplicación de los modelos de Valor en riesgo (VaR), varianza covarianza e histórico en los portafolios de carteras de 5, 10 y 15 activos con maximización de la rentabilidad, minimización del riesgo y la maximización del ratio Sharpe. Se realiza un VaR histórico y varianza covarianza, donde se analiza la rentabilidad de la cartera, el riesgo de la cartera diaria y los dos métodos principales de esta investigación. Los resultados más relevantes se los reflejó en las carteras de 10 y 15 activos, que ofrecen mejor optimización histórica.

• Main Author: Cumbicus Gaona, Yesenia Lisbeth (author)
• Format: bachelorThesis
• Language: spa
• Published: 2019
• Subjects: Inversión de cartera.; Gestión de cartera.; Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• Online Access: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23710