Valor en riesgo de las carteras de inversión del sector industrial de productos y servicios aeroespaciales de defensa.

En la presente investigación se calcula el VaR de las compañías pertenecientes al sector industrial de productos y servicios aeroespacial de defensa desde el año 2001-2017 con una muestra total de 15 empresas, distribuidas aleatoriamente en carteras de 5, 10 y 15 activos, con el fin de encontrar cual será el escenario óptimo para invertir, así como también conocer cuál sería la máxima perdida que pueden incurrir estas carteras a través de la aplicación de dos metodologías, tanto la de simulación histórica como la de varianza y covarianza. Los resultados muestran que en cada modelo se obtienen diferentes medidas de riesgo, pero en este caso el mejor método para aplicar en este sector es el de varianza y covarianza en una cartera de 15 activos cuando se minimiza el riesgo.

• Главный автор: Chiriboga Vivanco, Ximena del Cisne (author)
• Формат: bachelorThesis
• Язык: spa
• Опубликовано: 2018
• Предметы: Inversión; Inversión de cartera; Ingeniero en administración en banca y finanzas > -Tesis y disertaciones académicas
• Online-ссылка: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23150