Valor en riesgo de las carteras de inversión del sector industrial de productos y servicios aeroespaciales de defensa. - Chiriboga Vivanco, Ximena del Cisne (2018)
En la presente investigación se calcula el VaR de las compañías pertenecientes al sector industrial de productos y servicios aeroespacial de defensa desde el año 2001-2017 con una muestra total de 15 empresas, distribuidas aleatoriamente en carteras de 5, 10 y 15 activos, con el fin de encontrar cual será el escenario óptimo para invertir, así como también conocer cuál sería la máxima perdida que pueden incurrir estas carteras a través de la aplicación de dos metodologías, tanto la de simulación histórica como la de varianza y covarianza. Los resultados muestran que en cada modelo se obtienen diferentes medidas de riesgo, pero en este caso el mejor método para aplicar en este sector es el de varianza y covarianza en una cartera de 15 activos cuando se minimiza el riesgo.