Valor en riesgo en carteras de inversión del sector tecnológico

Resumen: La investigación denominada valor en riesgo en carteras de inversión del sector tecnológico, comprende de un análisis VAR con empresas que cotizan en el mercado estadounidense dentro del periodo 2007 2017, conformado por una unidad de análisis de 15 activos totales, distribuidas aleatoriamente en diferentes carteras construidas de 5, 10 y 15 activos respectivamente; tiene como objetivo calcular carteras de inversión optimizadas,que permitan maximizarla rentabilidad y minimizar el riesgo,así como determinar la máxima pérdida que puedan enfrentar estas carteras de inversión. La metodología utilizada permite que las inversiones obtengan un resultado rentable, como el método de varianza-covarianza, método de simulación histórico, el modelo de Markowitz y de W. Sharpe, para optar por la cartera más adecuada, que brinde una mejor maximización de rentabilidad y minimización de riesgo. Resultando que, el método de varianza covarianza es el modelo óptimo para ser aplicado en esta investigación.

• المؤلف الرئيسي: Sarango Santos, Jonathan Stalin (author)
• التنسيق: bachelorThesis
• اللغة: spa
• منشور في: 2021
• الموضوعات: Cartera de valores; Investigación; Empresas; Ingeniero en administración en banca y finanzas; Tesis y disertaciones académicas
• الوصول للمادة أونلاين: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28505