Valor en riesgo (VaR) en carteras de inversión del sector tecnológico del año 20052015

Resumen:El presente trabajo de investigación calcula el valor en riesgo de las empresas que cotizan en el mercado de Estados Unidos en el sector tecnológico, el horizonte de tiempo es de 10 años, 2005-2015. Los datos para el estudio se obtuvieron del portal de Yahoo! Finance, dónde se trabajó con una base de 15 empresas, distribuidas aleatoriamente en carteras de 5, 10 y 15 activos. La meta es estimar el Valor en riesgo (VaR) de las carteras de inversión con diferentes funciones de optimización que permitan encontrar el escenario más óptimo para invertir, y además conocer cuál sería la máxima perdida en estas carteras al aplicar las dos metodologías: la paramétrica (Varianza-covarianza), y la no paramétrica (Método histórico), ya que con ellas el inversor sabe cuánto se puede perder y decidir si dicho nivel de riesgo es aceptable o no. Los resultados muestran que el mejor método para aplicar en esta investigación es el de varianza-covarianza en una cartera de 15 activos cuando se minimiza el riesgo.

• Autore principale: Onofre Gonzaga,Stefanía Alexandra (author)
• Natura: bachelorThesis
• Lingua: spa
• Pubblicazione: 2019
• Soggetti: Inversión de cartera.-; Empresas.-; Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• Accesso online: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24969