Valor en Riesgo de Carteras de Inversión del sector químico agricultural - Garrido Barrazueta, Pamela Katherine (2018)
El objetivo al invertir implica utilizar recursos en diferentes áreas económicas con el fin de obtener utilidades mayores a nuestro capital invertido, pero este principio en todos los casos no se cumple. Son varios los factores que pueden colapsar una inversión, entre otros el más importante es el riesgo. Esta probabilidad de que el rendimiento sea menor al esperado, puede conocerse previamente utilizando herramientas que cuantifiquen este valor, una de ellas es el Valor en riesgo (Bazzani y Cruz,2008). Existen varios métodos para su estimación: Método de simulación histórica, Método de simulación Montecarlo y Método de varianza y covarianza. Basándose en los resultados que permite generar el VaR, la presente investigación se ha establecido este cálculo mediante el Método de simulación histórica y el Método de varianza y covarianza; luego de su aplicación, los resultados generados demostraron que el método de cálculo más pertinente en esta muestra, fue el Método de varianza y covarianza. A su vez se estableció el nivel de pérdidas totales en 3 escenarios y analizando aquel con mayor optimización y que podría ser objeto de inversión.