Valor en riesgo (VAR) de carteras de inversión del sector cuidados de la salud periodo 2005-2017

Este trabajo analiza el valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión del sector cuidados de la salud empleando los métodos optimización de carteras mediante el ratio de Sharpe y el cálculo del VaR a través del método histórico y de varianza-covarianza utilizando datos que corresponden a 15 empresas, correspondientes al periodo 2005-2017, a partir de las cotizaciones históricas de las empresas que fueron tomadas del sitio web: https://es.finance.yahoo.com/. Para esta estimación de rentabilidad y riesgo, se obtuvieron a partir del análisis de 3 carteras donde: la primera cartera se conformó por 15 activos, la segunda de 10 activos y la tercera de 5 activos. Aplicando el método de Sharpe que permite crear carteras de inversión y medir la optimización. Y para medir el riesgo, se calculó a través del método histórico y de varianza covarianza. Los resultados obtenidos de este trabajo de investigación, indican que, el inversionista debe optar por diversificar su cartera, con el fin de que su inversión logre tener mejores rendimientos de rentabilidad con un mínimo riesgo.

• Glavni autor: Cuenca Macas, Lucio Alfonso (author)
• Format: bachelorThesis
• Jezik: spa
• Izdano: 2018
• Teme: Inversión; Ingeniero en administración en banca y finanzas – Tesis y disertaciones académicas
• Online pristup: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23388