El riesgo de inversión en el mercado de renta variable ecuatoriano, utilizando modelo VaR, con nuevas medidas de optimización de cartera /
Resumen:Uno de los principales problemas que presenta el mercado de valores, es el riesgo que implica invertir en valores de renta variable, por esta razón, la investigación se centra en optimizar carteras diversificadas, a través de los ratios Omega y Sortino. Se utiliza la teoría de portafolio pro...
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| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
2020
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| Subjects: | |
| Acceso en liña: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/26696 |
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