Valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión del sector de Materiales Básicos periodo 2008 20015 - Loja Zhiñin, Silvana Jackeline (2019)
Resumen: El trabajo de Valor en Riesgo de carteras de inversión tuvo como objetivo calcular la optimización de carteras de inversión y valor en riesgo (VAR) a activos de empresas de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile que cotizan en bolsa de valores de New York (NYCE) pertenecientes al Sector Materiales Básicos periodo 2008-2015. La metodología utilizada fue el Método Histórico y Varianza - Covarianza. El modelo de Markowitz, plantea modelos para diseñar una cartera óptima: maximización de rentabilidad, minimización de riesgo y maximización de ratio de Sharpe, modelos que permitirán que las inversiones tengan una racionalidad económica. Los resultados obtenidos en los modelos muestran diferentes comportamientos dentro de las tres carteras. En el modelo de maximización de la rentabilidad se muestra el mismo resultado para las tres carteras, y en cuanto a modelos de minimización de riesgo y maximización de ratio Sharpe, sus resultados varían a medida en que se aumenten más activos. Y en cuanto a los resultados de la optimización de la cartera el que mayor se ajusta y ofrece más efectividad es el modelo de varianza – covarianza.