Valor en Riesgo de Cartera de Inversión del sector cuidado de la salud

Resumen:La presente investigación tiene por objeto calcular el VaR, con diferentes modelos de optimización. Las empresas pertenecen al sector de la salud en el periodo 2008-2018, con una muestra de 10 empresas, que se distribuyó en carteras de 10, 7 y 5 activos, con la finalidad de conocer el VaR de una cartera de inversión, para ello, se han aplicado las metodologías de simulación histórica, varianza y covarianza. En los resultados, los métodos aplicados generan resultados distintos. Se puede destacar el método de varianza y covarianza como el más eficiente para minimizar el riesgo o pérdida de un portafolio de inversión. Así mismo, la mejor cartera para invertir es la de 10 activos aplicando el método de varianza y covarianza ya que tiene un mínimo riesgo y una rentabilidad alta para un inversor que tiene un perfil moderado. Palabras.

• Main Author: Soto Olmedo, José Francisco (author)
• Format: bachelorThesis
• Language: spa
• Published: 2019
• Subjects: Inversión de cartera.-; Empresa.-; Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• Online Access: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24864